Chúng ta đã được học về kế hoạch giao dịch và tầm quan trọng của nó đối với bất cứ ai nếu như muốn có lợi nhuận một cách đều đặn. Bên cạnh kế hoạch giao dịch thì trong đó có Trading system hay hệ thống giao dịch cũng là phần không thể thiếu. Vậy thì Trading system là gì và cách thiết lập một hệ thống giao dịch hiệu quả như thế nào chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài học này.
Trading system là gì?
Trading system tức là hệ thống giao dịch và nó hoạt động như một cỗ máy để cho bạn tín hiệu vào lệnh và thoát lệnh cũng như là cơ sở để thiết lập các mức dừng lỗ và chốt lời.
Nói một cách hình tượng để các bạn dễ hiểu thì kế hoạch giao dịch nó là toàn bộ chiếc ô tô khi bao gồm tất cả các bộ phận gương, thân vỏ, bánh xe, ghế ngồi, khoang lái, bảng điều khiển… trong khi hệ thống giao dịch nó chỉ đơn thuần là động cơ mà thôi, đồng cơ này giúp chiếc xe có thể di chuyển được.
Như vậy nếu cái động cơ đó mà không có những chiếc bánh xe thì động cơ đó cũng là vô ích không thể sử dụng được, hay là nó không có vô lăng và hệ thống điều khiển thì xe cũng không thể đi được.
Vậy nên hệ thống giao dịch là rất quan trọng nhưng nhiều người thần thánh hoá nó và còn nhầm tưởng rằng nó là tất cả những gì có trong giao dịch.
Giống như bạn có thể bắt gặp rất nhiều nơi rao bán hệ thống giao dịch tự động của họ với những lời giới thiệu rất ngon ngọt để bạn nhầm tưởng như mình đang vớ được “chén thánh” có thể giúp bạn đổi đời, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Đa phần những hình thức như vậy đều là lừa đảo và bạn sẽ chẳng thể nào kiếm được lợi nhuận một cách bền vững cả.
Với giao dịch tài chính thì không có một cái hệ thống giao dịch tự động nào bằng được con người vì đơn giản là trong thực tế nó sẽ muôn vàn các trường hợp và chúng ta phải dùng đến những đánh giá và phân tích của bản thân nữa chứ không thể chỉ dựa vào các tín hiệu giao dịch được.
Cho nên dù có là hệ thống nào đi nữa thị bạn vẫn phải dùng kiến thức và kinh nghiệm của mình để giao dịch chứ không thể giao dịch như một cái máy vô tri vô giác.
Những mục tiêu cần có của một hệ thống giao dịch
Mục tiêu cuối cùng của bất cứ hệ thống giao dịch nào cũng đương nhiên là tạo ra lợi nhuận nhưng để tạo ra lợi nhuận được thì trước đó nó cũng phải đạt được một số mục tiêu nhỏ khác.
Cụ thể một hệ thống giao dịch nên làm được các điều như sau:
- Hệ thống giao dịch phải xác định được xu hướng thị trường càng sớm càng tốt.
- Hệ thống giao dịch làm sao hạn chế tối đa các tín hiệu giả.
Tuy nhiên thực chất đây là 2 vấn đề có sự mâu thuẫn và tỷ lệ nghịch với nhau và ta chỉ có thể cân đối chúng mà thôi.
Vì chúng ta đều biết như các chỉ báo vậy, hệ thống giao dịch cho tín hiệu càng sớm thì đồng nghĩa độ chính xác của tín hiệu đó càng thấp. Nhưng chúng ta có thể vào lệnh sớm và có lợi nhuận.
Trong khi nếu tín hiệu của hệ thống giao dịch càng trễ thì độ chính xác sẽ càng cao nhưng bù lại thì chúng ta có thể không còn vào lệnh được với tín hiệu đó nữa.
Đây là điều luôn tồn tại ở bất cứ hệ thống giao dịch nào và nhiệm vụ của bạn chính là cân đối giữa hai yếu tố đó, với kinh nghiệm giao dịch với hệ thống đó thì dần dần bạn sẽ có những mẹo riêng của bản thân để tránh phải các tín hiệu giả nhằm tăng xác suất thành công cho lệnh giao dịch của mình.
6 bước xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn hảo
Sau đây sẽ là 6 bước cụ thể để bạn hoàn thiện hệ thống giao dịch cho mình để nó hoạt động một cách trơn tru, hiệu quả:
Bước 1: Xác định khung thời gian
Chúng ta đã tìm hiểu về 4 loại hình giao dịch ở các bài viết trước đó là Scalping, Day trading, Swing trading hay Position trading.
Dựa vào các kiểu trader đó mà bạn sẽ lựa chọn kiểu giao dịch phù hợp cho mình và từ đó chúng ta cũng có thể xác định được khung thời gian để giao dịch.
Chẳng hạn nếu như bạn giao dịch Scalping thì chọn các khung thời gian rất ngắn dưới M5, đó có thể là M1, M2, một lệnh Scalping chỉ tồn tại vài phút trở lại mà thôi.
Nếu bạn giao dịch Day trading thì bạn có thể lựa chọn khung thời gian như M15, M30 hoặc có thể là M5 nhưng M5 là khung thời gian tương đối nhanh so với kiểu giao dịch này.
Nếu bạn giao dịch Swing trading thì khung thời gian phù hợp là H1 hoặc H4.
Còn nếu giao dịch Position trading thì sẽ chọn khung thời gian là W1(Weekly) hoặc là MN (Monthly).
Có lẽ hầu hết trong chúng ta sẽ chọn kiểu giao dịch ngắn hạn trong ngày đó là Scalping hoặc là Day trading.
Ngoài ra nếu bạn theo phong cách phân tích đa khung thời gian thì có thể thêm khung thời gian lớn hơn vào hệ thống giao dịch của mình, thường là khung thời gian gấp 4 lần hoặc khung gần nhất với khung thời gian giao dịch của chúng ta.
Bước 2: Tìm chỉ báo giúp cho bạn xác định xu hướng
Chúng ta đã học qua rất nhiều chỉ báo có thể xác định được xu hướng thị trường, nhanh có và chậm có. Công cụ phổ biến nhất để xác định xu hướng đó là đường Moving Average.
Sau đây là một ví dụ
Chẳng hạn ví dụ trên chúng ta sử dụng hai đường SMA với SMA chu kỳ 50 là đường thể hiện xu hướng trung hạn, đường SMA 20 là đường xu hướng ngắn hạn.
Khi đường SMA 20 cắt lên trên đường SMA 50 thì có nghãi là thị trường có xu hướng tăng, ngược lại nếu như đường SMA 20 cắt xuống dưới đường SMA 50 thì thị trường đang trong một xu hướng giảm.
Ngoài ra còn rất nhiều chỉ báo khác có thể sử dụng để xác định xu hướng, cụ thể đó là các chỉ báo trong mục Trends trong mục Indicator của phần mềm giao dịch MT4 và MT5.
Thêm một ví dụ về chỉ báo Parabolic SAR, một chỉ báo rất hữu ích cho việc xác định xu hướng sớm.
Như chúng ta đã học thì khi các chấm Parabolic SAR ở trên nến thì có nghĩa là thị trường có xu hướng giảm. Ngược lại nếu các chấm Parabolic SAR ở dưới nến thì có nghĩa là thị trường đang trong xu hướng tăng giá.
Bước 3: Tìm chỉ báo để xác nhận tín hiệu của xu hướng
Các chỉ báo xác nhận tín hiệu của xu hướng giúp củng cố cho các tín hiệu mà các chỉ báo xu hướng ở trên đưa ra, như vậy thì nó sẽ giúp gia tăng tỷ lệ chính xác của tín hiệu giao dịch trong hệ thống giao dịch.
Các chỉ báo có thể xác nhận được tín hiệu về xu hướng đó thường là các chỉ báo động lượng như là RSI, MACD, Stochastic, ADX….
Giả sử ta lại dùng hai ví dụ về đường Moving Average và Parabolic SAR ở trên mà sử dụng thêm chỉ báo RSI để tìm tín hiệu xác nhận xu hướng.
Tại thời điểm mà đường SMA 20 cắt xuống dưới đường SMA 50 thì RSI bạn còn đang ở dưới mốc 50. Khi này ta chờ đợi tín hiệu RSI vào vùng quá mua để xác định xu hướng cụ thể hơn.
Khi mà RSI tăng lên vùng quá mua thì ở đây chúng ta thấy nó xuất hiện tín hiệu hội tụ và đây là một tín hiệu đảo chiều khá tin cậy, cộng thêm RSI đã vào vùng quá mua thì càng củng cố cho tín hiệu hình thành xu hướng giảm nhiều hơn. Chúng ta có thể tự tin tìm kiếm cơ hội để vào lệnh bán.
Đối với trường hợp chỉ báo Parabolic SAR cũng tương tự khi mà nó xuất hiện tín hiệu hội tụ đồng thời RSI cũng chìm sâu trong vùng quá bán cho nên khả năng cao là xu hướng giảm sẽ đảo chiều.
Thực chất thì chỉ báo Parabolic SAR cũng có thể sử dụng như một chỉ báo xác nhận tín hiệu về xu hướng rất tốt. Như ở trên thì khi nó xuất hiện cây nến tăng và đồng thời có chấm Parabolic SAR ở dưới nến thì có nghĩa là nó đã xác nhận một xu hướng tăng.
Bước 4: Xác định điểm vào lệnh
Sau khi hệ thống giao dịch đã cho chúng ta tín hiệu về xu hướng sắp tới của thị trường rồi thì nhiệm vụ tiếp theo đương nhiên đó là vào lệnh theo xu hướng đã được xác nhận đó.
Điểm vào lệnh ở đây chúng ta sẽ xác định cụ thể đó là những mấu hình nến nào mà chúng ta yêu thích và sử dụng để làm tín hiệu vào lệnh. Các bạn có thể sử dụng các mẫu hình nến mà chúng ta đã học trước đó vì hầu hết các tín hiệu vào lệnh đều đến từ những mẫu hình nến như vậy, chẳng hạn như bao trùm tăng, bao trùm giảm, Dark cloud cover, evening star, morning star, hay là các mẫu hình cao cấp hơn như tăng dần, giảm dần, nến xu hướng thất bại…
Ngoài ra bạn có thể xác định cách vào lệnh theo lối giao dịch của các bạn như là giao dịch với sự phá vỡ ngưỡng kháng cự và hỗ trợ khi có cây nến đóng cửa dưới mức hỗ trợ hoặc trên mức kháng cự thì sẽ vào lệnh.
Hoặc là giao dịch theo kiểu phá vỡ rồi chờ giá hồi về test lại ngưỡng hỗ trợ và kháng cự vừa mới phá vỡ để tìm kiếm cơ hội vào lệnh.
Ví dụ về điểm vào lệnh thì sẽ được Thgold trình bày kèm theo trong phần dừng lỗ và chốt lời ở bên dưới đây.
Bước 5: Xác định điểm dừng lỗ và chốt lời
Với phong cách giao dịch theo Price Action và vào lệnh dựa vào các mẫu hình nến thì chúng ta sẽ luôn có được tín hiệu vào lệnh lẫn điểm dừng lỗ (Stop loss) rõ ràng dựa vào cây nến tín hiệu vào lệnh.
Chẳng hạn với lệnh mua thì ta sẽ đặt lệnh ở trên cây nến tăng và Stop loss ở dưới giá thấp nhất của cây nến đó. Nhưng cũng có trường hợp thì chúng ta ta nên đặt ở điểm thấp nhất của mẫu hình nến. Ví dụ như sau:
Ở hình trên THGOLD đã trình bày cụ thể về các dấu hiệu để đưa ra một tín hiệu vào lệnh tốt nhất có thể, ddó là:
- Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự được hình thành bởi đáy mà giá đã phá vỡ trước đó một cách dễ dàng
- Đồng thời giá cũng về đến vị trí ngưỡng kháng cự động của đường SMA 50.
- Ngoài ra thì RSI cũng đã xuất hiện tín hiệu hội tụ báo hiệu sự đảo chiều sắp diễn ra.
Khi này giá xuất hiện mẫu hình rất đẹp đó là Bearish Engulfing, chúng ta có thể đặt lệnh chờ bán ngay dưới giá thấp nhất của cây nến tín hiệu giảm, hoặc với bóng nến dưới rất ngắn như vậy thì chúng ta có thể vào lệnh trực tiếp sau khi cây nến đóng cửa.
Điểm dừng lỗ chúng ta sẽ đặt ở trên giá cao nhất của cây nến tín hiệu.
Về điểm chốt lời thì chúng ta thường đặt theo tỷ lệ so với khoảng dừng lỗ, chẳng hạn như điểm chốt lời gấp 2 hoặc 3 lần so với khoảng dừng lỗ. Việc này thì quá đơn giản với chúng ta rồi.
Ở đây THGOLD sẽ giới thiệu về cách xác định điểm chốt lời với công cụ Fibonacci
Chúng ta xác định được con sóng tăng điều chỉnh trước đó và chèn công cụ Fibonacci vào để tiến hành xác định các ngưỡng quan trọng.
Chúng ta thường sẽ đặt Take Profit ở ngưỡng 161.8 , đó thường là điểm chốt lời quen thuộc và đáng tin cậy nhất khi chúng ta sử dụng công cụ Fibonacci.
Và kết quả cũng cho chúng ta thấy chính xác điều đó khi mà giá giảm đến ngưỡng này thì bắt đầu đi ngang.
Ngoài ra thì với cách đặt điểm dừng lỗ thì chúng ta có thể đặt ở điểm thấp nhất (lệnh mua) hoặc cao nhất (lệnh bán) của mẫu hình nến mà chúng ta sử dụng để vào lệnh nếu như cây nến tín hiệu vào lệnh không có điểm dừng lỗ phù hợp. Cụ thể ví dụ như sau:
Với ví dụ như trên thì chúng ta thấy xuất hiện mô hình nến đó là Bullish Harami, mà mẫu hình này thì chúng ta thường không đặt stop loss với cây nến tín hiệu vì nó quá nhỏ.
Do đó chúng ta sẽ đặt lệnh Stop loss ở dưới điểm thấp nhất của mẫu hình nến và đó là điểm dưới của cây nến giảm trước đó.
Ngoài ra với điểm vào lệnh cũng có những trường hợp mà chúng ta nên linh hoạt chứ không nhất thiết phải đặt lệnh ở trên hay dưới cây nến tín hiệu. Cụ thể như ví dụ sau đây:
Ở trên thì điểm vào lệnh là sự có mặt của mẫu hình nến Piercing Pattern với cây nến tín hiệu là một nến tăng đủ tin cậy, tuy nhiên chúng ta thấy là cây nến này có bóng nến trên tương đối dài và nếu như theo nguyên tắc đặt lệnh trên cây nến này thì chúng ta có thể sẽ phí mất một số Pips.
Vì vậy chúng ta có thể chỉ đặt trên giá đóng cửa của cây nến này một chút hoặc là vào lệnh trực tiếp, đó là tuỳ theo quy tắc vào lệnh mà bạn đưa ra.
Ví dụ trên thì việc đặt điểm stop loss cũng nến là điểm thấp nhất của mẫu hình nến vì nếu đặt dưới cây nến tăng thì khoảng dừng lỗ quá hẹp nên lệnh có thể sẽ dễ bị hit stop loss.
Bước 6: Viết ra tất cả các quy tắc có liên quan đến hệ thống giao dịch
Trong quá trình giao dịch thì bạn có thể gặp được các tình huống và hoàn cảnh cụ thể trong thị trường mà chúng ta phải lưu ý tránh những tình huống đó hoặc là phải xem xét thêm tín hiệu gì, cần tổng hợp các ngưỡng hỗ trợ kháng cự ra sao….
Rát nhiều thứ mà bạn cần phải điều chỉnh và cập nhật liên tục và sau mỗi lần đó bạn phải ghi chép lại một cách đầy đủ chi tiết về mọi thứ và còn kèm thêm hình ảnh mình hoạ.
Ngoài ra còn có các nguyên tắc khác về quản lý lệnh khi đã khớp khau là lệnh chờ mà sau bao nhiêu nến vẫn chưa được khớp thì sẽ đóng…, tỷ lệ quản lý vốn, đòn bẩy bao nhiêu….
Phần này sẽ không có công thức chung mà chúng ta phải tự xây dựng lên cho mình theo thời gian chứ không thể hoàn thiện ngay từ đầu được.
Lời kết
Trên đây là chi tiết về hệ thống giao dịch hay còn gọi là trading system là gì, đồng thời THGOLD cũng chia sẻ đến bạn đọc 6 bước chi tiết để có thể xây dựng được một hệ thống giao dịch hiệu quả.
