Moving Average là một công cụ phổ biến hàng đầu đối với người giao dịch tài chính, thậm chí với những người giao dịch theo Price Action đơn thuần với nến thì cũng thường sẽ có chèn mọt đường Moving Average giúp tham khảo thêm về xu hướng giá. Vậy Moving Average là gì và cách hình thành nó ra sao chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài học này.
Đường Moving Average là gì?
Đường trung bình động chính là sợi dây liên kết các điểm trung bình giá của một số lượng phiên nhất định nào đó ở liền trước tại mỗi phiên ở hiện tại với mục đích làm cho nó “mượt” hơn và nhờ đó ta có thể nhận định về xu hướng hiện tại là như thế nào.
Cụ thể hơn thì người ta thường dùng giá đóng cửa để tính mức trung bình động, ngoài ra chúng ta còn có thể chọn các mức giá khác như là mở cửa, cao nhất hoặc thấp nhất nhưng phổ biến nhất vẫn là giá đóng cửa.
Chẳng hạn một đường trung bình động của 20 phiên thì có nghĩa là cá điểm trung bình giá sẽ được tính bằng trung bình giá đóng cửa của 20 cây nến liền trước đó.
Dưới đây là ví dụ cụ thể của một đường Moving Average với chu kỳ là 20
Chúng ta thấy rằng đường Moving Average như một con lươn đang luồn lách qua biểu đồ giá. Các bạn hãy để ý là nó luôn đi ở khu vực giữa của biểu đồ giá và đúng với tính chất trung bình giá trong cái tên của nó.
Nhìn chung thì đường Moving Average mang ý nghĩa là một đường trung bình mà khi giá ở trên đường trung bình thì được coi là đang có xu hướng tăng và khi giá đi xuống dưới đường trung bình thì được coi là đang có xu hướng giảm giá.
Sẽ có người thắc mắc rằng và cho rằng đường Moving Average này có vẻ như chẳng có ý nghĩa gì nhiều vì đơn giản là nhìn biểu đồ giá lên xuống là biết nó đang xu hướng nào chứ cần gì phải dùng đến đường Moving Average.
Thế nhưng ý nghĩa của đường Moving Average không chỉ đơn giản như thế. Bạn có thấy rằng biểu đồ nến luôn cắt lên cắt xuống đường trung bình không? Và khi bạn đang thấy giá đang vươn quá xa so với đường trung thì có nghĩa là lúc chúng chuẩn bị đi về phía gần đường trung bình hoặc cắt qua.
Ngoài ra độ dốc của đường trung bình cũng phần nào nói lên được xu hướng hiện tại đang diễn ra như thế nào.
Có rất nhiều loại đường trung bình khác nhau và mỗi dạng đường trung bình vẫn sử dụng bấy nhiêu phiên giao dịch nhưng khác nhau ở cách tính toán điểm trung bình.
Số phiên trong đường trung bình động
Ở đây thì đường trung bình động là đường tính toán trung bình giá dựa trên số phiên nhất định ngay liền trước. Nó không phải là một đường cố định với số phiên cố định mà mỗi người có thể tuỳ chọn số phiên cho đường trung bình động.
Người này có thể chọn là 20 phiên nhưng người khác có thể chọn 5 phiên, 10 phiên, 50 phiên hay 100 phiên…. bất kỳ số nào mà bạn muốn.
Trong đó thì nếu như số phiên càng ít thì đường trung bình giá sẽ càng gần với giá hiện tại hơn, số phiên dùng để tính trung bình càng nhiều thì đường trung bình sẽ xa giá hiện tại hơn.
Tuỳ theo cảm nhận của mỗi người về mức nào phù hợp để chúng ta chọn số phiên cho đường trung bình giá.
Ở trên là hình thể hiện các tuỳ chỉnh về chỉ báo Moving Average mỗi khi bạn chèn MA vào trong biểu đồ giá. Trong đó:
- Period: Số phiên được dùng để tính trung bình giá
- Method: Là chọn dạng đường MA
- Apply to: Là lựa chọn mức giá để tính toán đường MA, nó có thể là giá đóng cửa, giá mở cửa, giá cao nhất hoặc giá thấp nhất.
- Style: Lựa chọn màu sắc và kiểu dáng của đường MA.
Có những loại đường Moving Average nào?
Có nhiều loại đường trung bình động khác nhau và sau đây là 4 loại đường trung bình hay sử dụng nhất:
- Simple Moving Average ký hiệu là SMA
- Exponential Moving Average ký hiệu là EMA
- Smoothed Moving Average ký hiệu là SMMA
- Linear Weighted Moving Average ký hiệu là LWMA
Trong đó chúng ta thường sử dụng nhất đó là đường Simple Moving Average và đường Exponential Moving Average.
Đối với đường trung bình Smoothed Moving Average và Linear Weighted Moving Average chúng ta rất ít sử dụng và công thức tính cũng tương đối phức tạp nên THGOLD sẽ trình bày trong một bài viết riêng biệt khác.
Cách tính và ứng dụng của Simple Moving Average
Cách tính toán đường trung bình SMA là vô cùng đơn giản và nó đúng như với tên gọi của nó nhất. Ví dụ như nếu ta dùng đường trung bình là 10 thì rất đơn giản ta sẽ công giá đóng cửa của cả 10 phiên gần nhất rồi chia cho 10 là ra mức giá trung bình.
Giẳ sử đối với khung giờ là 1 ngày (D1) thì đường SMA 10 sẽ là đường nối các điểm trung bình mà trong đó ta lấy tổng giá đóng cửa (hoặc có thể giá khác tuỳ người chọn) của 10 ngày gần nhất rồi chia cho 10.
Và nếu như bạn sử dụng trên khung giờ là H1 (1 giờ) chẳng hạn thì đường trung bình SMA 10 là tính toán dựa trên giá đóng cửa của 10 cây nến (10 giờ gần nhất). Tức là trên khung giờ nào thì ta tính khung giờ đó.
Không chỉ đường trung bình mà hiện nay rất nhiều các chỉ báo khác cũng sử dụng lịch sử giá để tính toán độ trễ nhằm mục đích chính là lấy quá khứ để phản ánh tương lai.
Sau đây là ví dụ về một biểu đồ sử dụng 3 đường SMA cùng lúc đó là SMA 10, SMA 30 và SMA 100 để chúng ta xem sự khác biệt giữa chúng là như thế nào nhé
Quan sát ví dụ trên chúng ta có thể thấy là đường SMA 10 luôn ở sát với biểu đồ nến nhất, sau đó đến SMA 30 và cuối cùng xa nhất là SMA 100.
Đường SMA càng lớn thì nó sẽ có biên độ rộng hơn và phản ánh xu hướng hiện tại của thị trường trong một thời gian xa hơn, còn với đường SMA số phiên nhỏ thì nó phản ánh xu hướng thị trường ngắn hạn và càng bám sát với biểu đồ giá.
Cách tính và ứng dụng của Exponential Moving Average
Đường trung bình Exponential Moving Average hay còn gọi theo tiếng Việt đó là đường trung bình hàm mũ. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về đường EMA này.
Để chèn được đường Exponential Moving Average vào trong biểu đồ giá thì bạn chọn trong bảng tuỳ chọn chỉ báo Moving Average ở mục Method là “Exponential”.
Công thức tính đường Exponential Moving Average
Cách tính toán để cho ra đường Exponential Moving Average cũng phức tạp hơn nhiều so với đường SMA. Cụ thể như sau:
EMA [thời điểm tính] = ([Giá thời điểm tính] x M) + ([giá trị EMA liền trước thời điểm tính] x (1 – M))
Trong đó:
- M = 2 / (N + 1)
- N là số chu kỳ của đường MA
- Giá thời điểm tính: Là giá bạn chọn của cây nến hiện tại, thường là giá đóng cửa của cây nến.
- Giá trị EMA liền trước thời điểm tính: Là giá trị EMA của phiên liền trước đó.
Nó có vẻ rất rối rắm và nhìn qua thì khả năng nhiều người vẫn chưa thể hình dung ra được cách tính. Nhưng các bạn đừng quá quan tâm về công thức tính này bởi đơn giản bạn sẽ chẳng bao giờ phải tự mình tính toán ra đường EMA bao giờ cả.
Điều chúng ta quan tâm là ứng dụng nó vào trong giao dịch như thế nào mà thôi. Sau đây là hình ảnh sự so sánh giữa hai dạng đường Moving Average là Simple Moving Average và Exponential Moving Average
Ở ví dụ trên đường Moving Average màu đỏ là đường SMA 20 còn đường màu xanh là đuognwf EMA 20.
Quan sát kỹ chúng ta có thể thấy rằng đường EMA 20 bám sát biểu đồ giá hơn so với đường SMA. Tại sao lại như vậy và để làm rõ điều này chúng ta hãy cùng nhau thảo luận về ý nghĩa thực sự của đường EMA là gì.
Mục tiêu và ý nghĩa sử dụng của đường EMA
Thông thường chúng ta tính toán đường SMA đơn giản bằng cách chia đều để lấy mức trung bình. Thế nhưng không phải thời điểm nào trong số các phiên được tính toán cũng có điều kiện như nhau. Ví dụ:
Khi tính toán SMA 10 (khung D1) = ( D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6 + D7 + D8 + D9 + D10) / 10
Nhưng đôi khi các ngày ví dụ là D2 và D9 là những ngày mà xuất hiện tin tức quan trọng khiến cho giá biến động rất lớn, kết quả là nó có giá đóng cửa quá thấp hoặc quá cao so với mặt bằng chung giá đóng cửa của các ngày khác.
Do đó đề cho giảm bớt đi sự chênh lệch đó và giúp cho đường MA được mượt mà hơn thì đường EMA đã ra đời. Ý nghĩa chính của đường Exponential Moving Average chủ yếu là như vậy.
Vai trò của đường Moving Average là gì?
Mực đích mà chúng ta sử dụng đường Moving Average trong giao dịch chủ yếu là có 2 mục đích như sau:
Nhận định về xu hướng
Để xem xét vể xu hướng thị trường dựa vào đường Moving Average thì chúng ta có thể dựa trên 2 yếu tố đó là:
- Biểu đồ giá đang nằm trên hay dưới đường Moving Average. Nếu nằm trên thì là xu hướng tăng giá và nếu nằm dưới thì là xu hướng giảm giá.
- Độ dốc của đường Moving Average. Nếu như đường Moving Average đang có độ dốc hướng lên trên thì có thể nhận định rằng xu hướng đang trong giai đoạn tăng giá, còn nếu như đường Moving Average có độ dốc xuống dưới thì có nghĩa là nó đang trong một xu hướng giảm.
Ngưỡng kháng cự và hỗ trợ
Chúng ta đã học về kháng cự và hỗ trợ rồi và trong đó THGOLD từng đề cập đến đường Moving Average cũng là một công cụ để chúng ta có thể xem xét ngưỡng hỗ trợ và kháng cự cho biểu đồ giá.
Nếu như giá đang nằm trên đường Moving Average thì có nghĩa là đường Moving Average đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ, ngược lại nếu như giá đang ở dưới đường Moving Average thì nó đóng vai trò là ngưỡng kháng cự.
Để dễ hình dung thì chúng ta hãy cùng xem một hình ảnh ví dụ thực tế ở dưới đây:
Trường hợp đường Moving Average làm ngưỡng hỗ trợ
Khi sóng hình thành một chuỗi nến tăng mạnh ở trên và rời ra so với đường Moving Average, đồng thời lúc này đường Moving Average cũng có độ dốc rất lớn thì chúng ta có cơ sở cho một xu hướng tăng sắp tới và chúng ta sẽ đợi cho giá hồi về đường MA để tìm kiếm cơ hội giao dịch.
Quả nhiên sau đó giá đã có hai lần phản ứng với ngưỡng hỗ trợ tạo ra bởi đường Moving Average. Tại các vị trí hồi về test đường Moving Average này cũng xuất hiện các mẫu hình đẹp như là bao trùm tăng và Morning star để chúng ta có thể vào lệnh.
Leverage là gì? Mối quan hệ giữa Margin và Leverage (ký quỹ và đòn bẩy)
Trường hợp đường Moving Average làm ngưỡng kháng cự
Sau một hồi đi ngang với các sóng sideway thì giá đã bắt đầu giảm mạnh với một dãy các nến đỏ liên tiếp. Lúc này giá đã ở phía dưới đường Moving Average và rời xa đồng thời đường Moving Average cũng đã có độ dốc xuống dưới.
Vì vậy chúng ta có cơ sở để dự đoán về xu hướng giảm giá và mong đợi giá hồi về đường Moving Average với vai trò là ngưỡng kháng cự và tiếp tục giảm.
Kết quả là có đến 3 lần giá hồi về và phản ứng với ngưỡng kháng cự tạo ra bởi đường Moving Average. Đồng thời cũng tạo ra các mẫu hình giao dịch không thể đẹp hơn lần lượt đó là Dark Cloud Cover và Evening star.
Lời kết
Trên đây là những chia sẻ chi tiết của THGOLD về đường Moving Average, các loại đường Moving Average cũng như là vai trò của nó trong việc phân tích thị trường và giao dịch.
Moving Average là một công cụ phân tích kỹ thuật thuộc vào loại phổ biến và được nhiều người sử dụng nhất bởi sự đơn giản và hiệu quả mà nó mang lại.
