Hệ Thống Giao Dịch Với Chỉ Số CCI Trong Forex. Chỉ số CCI (kênh hàng hóa) là một chỉ số được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này thuộc nhóm chỉ báo động lượng, được tạo lập với mục đích đo dao động giá của tài sản được phân tích… Với chỉ báo, người sử dụng có thể xác định được chu kỳ của tài sản và qua đó xác định được thời điểm đầu tư tốt hơn.

1. Cách Thương Nhân Sử Dụng Chỉ Số CCI Để Giao Dịch Xu Hướng Trong Forex Cũng Như Hàng Hóa, Chứng Khoán?

Các chỉ số CCI, hoặc Commodity Channel Index, được phát triển bởi Donald Lambert, một chuyên gia phân tích kỹ thuật người ban đầu công bố chỉ số trong hàng hóa tạp chí (nay Futures) vào năm 1980. Mặc dù tên của nó, là CCI có thể được sử dụng trong bất kỳ thị trường và không chỉ dành cho các mặt hàng.

Chỉ số CCI được tính theo công thức sau:

(Giá thông thường – Trung bình di chuyển đơn giản) / (0,015 x Độ lệch trung bình)

Chỉ số CCI ban đầu được phát triển để phát hiện những thay đổi xu hướng dài hạn nhưng đã được các nhà giao dịch điều chỉnh để sử dụng trên tất cả các thị trường hoặc khung thời gian. Giao dịch với nhiều khung thời gian cung cấp nhiều tín hiệu mua hoặc bán hơn cho các nhà giao dịch hoạt động. Các thương nhân thường sử dụng chỉ số CCI trên biểu đồ dài hạn để thiết lập xu hướng chi phối và trên biểu đồ ngắn hạn để cô lập các pullback và tạo tín hiệu thương mại.

CHÌA KHÓA CHÍNH

• Chỉ số CCI là một chỉ số thị trường được sử dụng để theo dõi diễn biến thị trường có thể chỉ ra việc mua hoặc bán.
• Chỉ số CCI so sánh giá hiện tại với giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể.
• Các chiến lược khác nhau có thể sử dụng chỉ số CCI theo các cách khác nhau, bao gồm sử dụng nó trên nhiều khung thời gian để thiết lập xu hướng chi phối, pullback hoặc điểm vào xu hướng đó.
• Một số chiến lược giao dịch dựa trên chỉ số CCI có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hoặc mất giao dịch khi điều kiện trở nên khó khăn.

Các chiến lược và chỉ số không phải là không có cạm bẫy, và điều chỉnh các tiêu chí chiến lược và giai đoạn chỉ số có thể cung cấp hiệu suất tốt hơn. Mặc dù tất cả các hệ thống đều dễ bị mất giao dịch, nhưng thực hiện chiến lược dừng lỗ có thể giúp giảm rủi ro và thử nghiệm chiến lược CCI về lợi nhuận trên thị trường của bạn và khung thời gian là bước đầu tiên xứng đáng trước khi bắt đầu giao dịch.

2. Cách Các Thương Nhân Sử Dụng Chỉ Số CCI Để Giao Dịch Xu Hướng

Chỉ Số CCI

CCI so sánh giá hiện tại đến một giá trung bình trong một khoảng thời gian. Chỉ báo dao động trên hoặc dưới 0, di chuyển vào lãnh thổ tích cực hoặc tiêu cực. Trong khi hầu hết các giá trị, khoảng 75%, nằm trong khoảng -100 đến +100, khoảng 25% giá trị nằm ngoài phạm vi này, cho thấy rất nhiều điểm yếu hoặc sức mạnh trong biến động giá.

Hình 1. Biểu đồ chứng khoán với chỉ số CCI

Biểu đồ trên sử dụng 30 tiết trong tính toán CCI; vì biểu đồ là biểu đồ hàng tháng, mỗi phép tính mới được dựa trên 30 tháng gần nhất. CCI của 20 và 40 tiết cũng phổ biến.

Một khoảng thời gian đề cập đến số lượng thanh giá mà chỉ báo sẽ bao gồm trong tính toán của nó. Các thanh giá có thể là một phút, năm phút, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc bất kỳ khung thời gian nào bạn có thể truy cập trên biểu đồ của mình.

Khoảng thời gian được chọn càng dài (càng nhiều thanh trong phép tính), thì chỉ báo sẽ di chuyển ra ngoài -100 hoặc +100 càng ít. Các nhà giao dịch ngắn hạn thích một khoảng thời gian ngắn hơn (ít thanh giá hơn trong tính toán) vì nó cung cấp nhiều tín hiệu hơn, trong khi các nhà giao dịch và nhà đầu tư dài hạn thích một khoảng thời gian dài hơn như 30 hoặc 40. Nên sử dụng biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần trong thời gian dài nhà giao dịch kỳ hạn, trong khi các nhà giao dịch ngắn hạn có thể áp dụng chỉ báo cho biểu đồ hàng giờ hoặc thậm chí biểu đồ một phút.

Tính toán chỉ số được thực hiện tự động bằng phần mềm biểu đồ hoặc nền tảng giao dịch ; bạn chỉ được yêu cầu nhập số lượng thời gian bạn muốn sử dụng và chọn khung thời gian cho biểu đồ của bạn (ví dụ: 4 giờ, hàng ngày, hàng tuần). Stockcharts.com , Fre Breedcharts.com và các nền tảng giao dịch như Thinkorswim và MetaTrader đều cung cấp chỉ số CCI.

Khi CCI trên +100, điều này có nghĩa là giá cao hơn giá trung bình được đo bằng chỉ báo. Khi chỉ báo dưới -100, giá thấp hơn giá trung bình.

Chiến Lược Cơ Bản CCI

Chiến lược CCI cơ bản được sử dụng để theo dõi CCI cho chuyển động trên +100, tạo ra tín hiệu mua và chuyển động dưới -100, tạo ra tín hiệu bán hoặc ngắn. Nhà đầu tư có thể chỉ muốn nhận tín hiệu mua, thoát khi tín hiệu bán xảy ra và sau đó đầu tư lại khi tín hiệu mua lại xảy ra.

Hình 2. Biểu đồ ETF với các tín hiệu thương mại cơ bản CCI

Biểu đồ hàng tuần ở trên đã tạo ra tín hiệu bán vào năm 2011 khi CCI giảm xuống dưới -100. Điều này sẽ nói với các nhà giao dịch dài hạn rằng một xu hướng giảm tiềm năng đang được tiến hành. Các nhà giao dịch tích cực hơn cũng có thể đã sử dụng điều này như một tín hiệu bán khống. Biểu đồ này cho thấy đầu năm 2012 tín hiệu mua đã được kích hoạt như thế nào và vị trí mua vẫn mở cho đến khi CCI di chuyển xuống dưới -100.

Chiến Lược CCI Nhiều Khung Thời Gian

Chỉ số CCI cũng có thể được sử dụng trên nhiều khung thời gian. Một biểu đồ dài hạn được sử dụng để thiết lập xu hướng chi phối, trong khi biểu đồ ngắn hạn thiết lập các pullback và điểm vào xu hướng đó. Các nhà giao dịch tích cực hơn thường sử dụng chiến lược nhiều khung thời gian và thậm chí người ta có thể sử dụng giao dịch trong ngày , vì “dài hạn” và “ngắn hạn” liên quan đến thời gian giao dịch viên muốn giao dịch kéo dài.

Khi chỉ số CCI di chuyển trên +100 trên biểu đồ dài hạn của bạn, điều này cho thấy xu hướng tăng và bạn chỉ xem các tín hiệu mua trên biểu đồ ngắn hạn. Xu hướng được xem xét cho đến khi CCI dài hạn giảm xuống dưới -100.

Hình 2 cho thấy xu hướng tăng hàng tuần kể từ đầu năm 2012. Nếu đây là biểu đồ dài hạn của bạn, bạn sẽ chỉ nhận tín hiệu mua trên biểu đồ ngắn hạn.

Khi sử dụng biểu đồ hàng ngày làm khung thời gian ngắn hơn, các nhà giao dịch thường mua khi chỉ số CCI giảm xuống dưới -100 và sau đó tăng trở lại trên -100. Sau đó, sẽ là khôn ngoan để thoát khỏi giao dịch một khi chỉ số CCI di chuyển trên +100 và sau đó giảm xuống dưới +100. Ngoài ra, nếu xu hướng trên CCI dài hạn giảm xuống, điều đó cho thấy tín hiệu bán để thoát khỏi tất cả các vị trí mua.

Hình 3. Mua tín hiệu và lối thoát trong xu hướng dài hạn

Hình 3 cho thấy ba tín hiệu mua trên biểu đồ hàng ngày và hai tín hiệu bán. Không có giao dịch ngắn nào được bắt đầu, vì chỉ số CCI trên biểu đồ dài hạn cho thấy xu hướng tăng.

Khi chỉ số CCI dưới -100 trên biểu đồ dài hạn, chỉ nhận các tín hiệu bán trên biểu đồ ngắn hạn. Xu hướng giảm có hiệu lực cho đến khi các cuộc biểu tình CCI dài hạn trên +100. Biểu đồ chỉ ra rằng bạn nên thực hiện giao dịch ngắn khi CCI tập hợp trên +100 và sau đó giảm xuống dưới +100 trên biểu đồ ngắn hạn. Các thương nhân sau đó sẽ thoát khỏi giao dịch ngắn khi CCI di chuyển xuống dưới -100 và sau đó tăng trở lại trên -100. Ngoài ra, nếu xu hướng trên CCI dài hạn bật lên, hãy thoát khỏi tất cả các vị trí ngắn.

Thay Đổi Và Cạm Bẫy Của Các Chiến Lược CCI

Bạn có thể sử dụng chỉ báo CCI để điều chỉnh các quy tắc chiến lược để làm cho chiến lược nghiêm ngặt hơn hoặc khoan dung hơn. Ví dụ: khi sử dụng nhiều khung thời gian, hãy làm cho chiến lược trở nên nghiêm ngặt hơn bằng cách chỉ nhận các vị trí dài trên khung thời gian ngắn hơn khi CCI dài hạn cao hơn +100. Điều này làm giảm số lượng tín hiệu nhưng đảm bảo xu hướng chung là mạnh mẽ.

Quy tắc nhập và thoát trên khung thời gian ngắn hơn cũng có thể được điều chỉnh. Ví dụ, nếu xu hướng dài hạn là lên, bạn có thể cho phép chỉ số CCI trên bảng xếp hạng ngắn hạn để xuống dưới -100 và sau đó tập hợp lại ở trên không (thay vì -100) trước khi mua hàng. Điều này có thể sẽ dẫn đến việc trả giá cao hơn nhưng mang lại sự đảm bảo nhiều hơn rằng sự thoái lui ngắn hạn đã kết thúc và xu hướng dài hạn đang tiếp tục.

Với lối ra, bạn có thể muốn cho phép giá tăng trên +100 và sau đó giảm xuống dưới 0 (thay vì +100) trước khi đóng vị trí dài. Trong khi điều này có thể có nghĩa là nắm giữ một số pullback nhỏ, nó có thể tăng lợi nhuận trong một xu hướng rất mạnh.

Các số liệu trên sử dụng biểu đồ ngắn hạn hàng ngày và dài hạn hàng tuần. Các kết hợp khác có thể được sử dụng để phù hợp với nhu cầu của bạn, chẳng hạn như biểu đồ hàng ngày và hàng giờ hoặc biểu đồ 15 phút và một phút. Nếu bạn nhận được quá nhiều hoặc quá ít tín hiệu thương mại , hãy điều chỉnh thời gian của chỉ số CCI để xem điều này có khắc phục được sự cố không.

Thật không may, chiến lược có khả năng tạo ra nhiều tín hiệu sai hoặc mất giao dịch khi điều kiện trở nên khó khăn. Hoàn toàn có khả năng chỉ số CCI có thể dao động ở mức tín hiệu, dẫn đến tổn thất hoặc không rõ ràng về hướng ngắn hạn. Trong những trường hợp như vậy, hãy tin vào tín hiệu đầu tiên miễn là biểu đồ dài hạn xác nhận hướng nhập cảnh của bạn.

Chiến lược này không bao gồm mức dừng lỗ, mặc dù khuyến nghị nên có giới hạn tích hợp về rủi ro ở một mức độ nhất định. Khi mua, một dừng lỗ có thể được đặt dưới gần đây đu thấp, khi shorting, một dừng lỗ có thể được đặt phía trên gần mức giá cao nhất.

>> xem thêm: Chỉ Báo Gann Là Gì? Và Ứng Dụng Trong Forex