Trong bài học trước chúng ta đã được tìm hiểu về đường Moving Average hay còn gọi là đường trung bình động, đồng thời biết được hai loại đường MA phổ biến nhất đó là Simple Moving Average (SMA) và Exponential Moving Average (EMA). Có lẽ nhiều người thắc mắc và so sánh SMA và EMA cái nào tốt hơn.

Trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về vấn đề trên. Nếu bạn chưa tìm hiểu về MA thì các bạn hãy đọc qua bài học Moving Average là gì trước khi đi sâu vào bài này.

Ý nghĩa của Exponential Moving Average (EMA)

Nếu như bạn muốn đường MA phản ứng với các hành động giá một cách nhanh chóng và cho tín hiệu sớm hơn về xu hướng nào đó thì đường Exponential Moving Average (EMA) sẽ làm tốt hơn.

Đường trung bình hàm mũ có công thức tính toán giúp cho bạn có thể nắm bắt được xu hướng sớm hơn và điều đó đồng nghĩa có thể mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận hơn khi vào thị trường từ sớm và đón đầu được các bước sóng mạnh sau đó.

Đương nhiên khi bắt xu hướng sớm như thế cũng sẽ có những tín hiệu giả và dẫn đến bạn có quyết định sai lầm, ưu điểm này thì mang đến nhược điểm khác.

Ý nghĩa của Simple Moving Average (SMA)

Đường SMA thì ngược lại so với đường EMA khi nó có sự phản ứng với xu hướng chậm hơn. Các bạn để ý vào biểu đồ giá thì đôi khi thị trường đã tăng được một đoạn rồi thì chúng ta mới bắt đầu thấy đường SMA dốc lên hoặc giảm được một đoạn rồi thì SMA mới dốc xuống.

Trong khi với đường EMA thì nó có thể dốc lên hoặc dốc xuống nhanh nhạy hơn.

Đường SMA sẽ phù hợp hơn khi chúng ta sử dụng để theo dõi xu hướng thị trường trong thời gian dài, tức là các đường MA có chu kỳ lớn. Khi đó nó sẽ cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh hơn về xu hướng trong dài hạn mà thị trường đang đi.

Nếu bạn sử dụng Simple Moving Average cho chu kỳ ngắn hạn để phát hiện xu hướng vào lệnh thì nó có thể không hiệu quả bằng đường EMA bởi vì thường là bạn sẽ bị trễ khi mà thị trường đã đi được một đoạn tương đối xa mà chúng ta mới nhảy vào thì có thể là hứng ngay một con sóng hồi.

Đổi lại chính vì Simple Moving Average phản ứng chậm hơn với xu hướng giá mà nó có thể giúp cho bạn tránh gặp phải nhiều tín hiệu giả dẫn đến việc giao dịch bị thua lỗ.

Ví dụ thực tế về đường SMA 20 và EMA 20

Để hiểu rõ và dễ hình dung hơn thì chúng ta sẽ theo dõi một ví dụ sau đây:

Ở trên đường MA màu đỏ là đường SMA còn đường màu xanh là đường EMA. Để hiểu rõ cách hai đường này phản ứng với các hành động giá trên biểu đồ nến như thế nào thì chúng ta hãy xem hai hoàn cảnh mà THgold đã đánh dấu vị trí bằng các đường đứt đoạn.

Hoàn cảnh 1:

Ở vị trí đánh dấu đường đứt đoạn này thì có thể thấy lúc đó thị trường đang có cây nến giảm thứ hai.

Sau đó đến cây nến giảm thứ ba ngay sau đó thì đường EMA đã bắt đầu có dấu hiệu dốc xuống, thế nhưng đường SMA 20 thì vẫn có độ dốc đi lên rất lớn.

Phải mãi đến cây nến thứ 9 tính từ mốc đánh dấu đường đứt đoạn thì đường SMA mới bắt đầu có dấu hiệu dốc xuống dưới.

Và với honaf cảnh thị trường như trên chúng ta có thể thấy nếu như chúng ta vào lệnh theo tín hiệu của SMA thì ngay sau đó là một sóng hồi tăng rất mạnh, nếu vào lênh thì chắc chắn bạn sẽ bị thua lỗ.

Trong khi đường EMA lại có phản ứng rất sớm và trước đó đến 8 cây nến, vì vậy mà nếu bạn muốn củng cố thêm một tín hiệu để vào lệnh chính xác thì nên chọn đường EMA.

Hoàn cảnh 2:

Cũng tương tự như hoàn cảnh 1 nhưng ở đây là con sóng tăng.

Khi đường EMA đã bắt đâu dốc lên trên thì đường SMA lại cần đến 7 cây nến nữa mới bắt đầu dốc lên. Do đó hiệu quả để chúng ta có thể giao dịch với đường SMA trong những tình huống như vậy là gần như bằng 0.

Thoe một nghĩa hình tượng thì chúng ta có thể nhớ đến một câu chuyện cổ tích về rùa và thỏ. Trong đó đường EMA như một con thỏ luôn chạy rất nhanh và SMA là con rùa luôn chậm chạp theo sau.

Sau đây sẽ là bảng tổng hợp những ưu điểm và nhược điểm của hai dạng đường SMA và EMA.

Khi nào nên sử dụng SMA và khi nào sử dụng EMA

Dựa vào những ưu và nhược điểm trên của hai dạng đường SMA và EMA thì chúng ta có thể nói rằng không có đường MA nào tốt hơn mà chỉ có đường MA phù hợp.

Phù hơp với mục đích và hoàn cảnh cần sử dụng nó.

Cách lý tưởng nhất để sử dụng hai dạng đường MA này đó là:

• Đường SMA làm công cụ để xác định xu hướng thị trường trong dài hạn
• Đường EMA để xác định tín hiệu giao dịch trong ngắn hạn vì nó có phản ứng sớm với hành động giá.

Tuy nhiên thì cũng chia sẻ thật lòng với các bạn rằng mình chỉ sử dụng đường MA cho mục đích xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự cũng như là xem giá đang đi gần hay xa biên so với điểm trung tâm (tương tự như công cụ Bollinger Band) chứ không thể sử dụng đường MA cho mục đích vào lệnh được vì dù có là đường EMA thì nó vẫn là tín hiệu trễ.

Lời kết

Trên đây là chia sẻ của THgold về sự so sánh giữa hai đường SMA và EMA, những ưu nhược điểm cụ thể của từng loại đường MA cũng như là nên sử dụng mỗi đường MA trong mục đích và hoàn cảnh như thế nào.